În septembrie 1901, Gauguin a părăsit Tahiti și s-a stabilit pe insulele Marquesas. Motivul acestei evadări nu este încă clar: în timp ce fanii lui Gauguin sugerează că artistul a căutat peisaje noi pentru picturile sale, majoritatea istoricilor menționează că starea sa de sănătate a fost foarte slabă în această perioadă și remarcă faptul că artistul, anterior s-a bucurat de o mare popularitate în rândul fetelor tahitiene, a trebuit să se abțină de la sex în acești ani.
Însă, indiferent de motivul mutării, Gauguin s-a stabilit pe Khiva Oa, cea mai mare insulă a arhipelagului Marquesas, pe terenurile deținute de Biserica Catolică. În ajunul plecării sale, artistul a creat o imagine frumoasă, care a devenit un fel de rămas bun de la Tahiti – „Idilă în Tahiti”.
Imaginea unei femei continuă să ocupe un loc crucial în tema artistică a lui Gauguin. În „Poveștile aborigenilor”, artistul laudă din nou frumusețea Polineziului, înfățișând două fete frumoase care se află pe fundalul unui peisaj exotic. În spatele lor, Gauguin a plasat o imagine a prietenului său Meyer de Gann, un poet parizian. Era destul de neobișnuit ca artistul să picteze o persoană occidentală în imaginea unui demon cu ochi de pisică și gheare ascuțite.
Și totuși, Gauguin începe acum să simtă abordarea morții: sănătatea lui se deteriorează în fiecare zi, iar artista trăiește o ispită insurmontabilă – pentru prima dată în mulți ani – să se întoarcă în Europa. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, el are încă suficientă putere pentru a picta. Lucrările din ultimii ani ai vieții sale sunt pline de metafore ale morții. Acest lucru este evident mai ales în ultima sa capodoperă – tabloul „Călăreții de pe coastă”, scris în două versiuni. În spiritul lui Degas, Gauguin înfățișează călăreții pe coastă, ceea ce pare nesfârșit.
Întreaga imagine este pătrunsă de un sentiment de tristețe, adio, prevestirea propriei moarte. Călăreții se apropie cu calm de mare, unde valurile nemiloase trag linia dintre pământ și apă – sau între viață și moarte – și de unde apar două spirite misterioase, îmbrăcate în haine strălucitoare, care ar trebui probabil să însoțească cei vii în ultima lor călătorie – o călătorie spre moarte. Culorile magnifice, luminozitatea și suculitatea acestei lucrări sunt, într-un fel, testamentul lui Gauguin și ultimul său imn entuziast al vieții din Polinezia. 8 mai 1903, fiind sfâșiat de numeroase probleme financiare și legale și probleme de sănătate, Gauguin a murit. Legendele spun că aborigenii, care au relatat moartea artistului, au strigat: „Gauguin este mort! Nu există paradis aici!”